Krótkoterminowe strategie transakcyjne to działa

Najlepsze strategie transakcyjne krótkoterminowe 8211 Obliczenia ATR 20-dniowe wygaśnięcie jest jedną z najlepszych krótkoterminowych strategii inwestycyjnych na każdym rynku Każdy dzień dobry, chciałem, aby wszyscy czytelnicy naszego bloga wiedzieli o dwóch ostatnich artykułach i filmach o połączeniu niektórych najlepsze krótkoterminowe strategie handlowe otrzymały wspaniałe recenzje od naszych czytelników i chciałem podziękować wszystkim za to. To jest ostatnia część serii i przejadę miejsce docelowe i docelowe miejsce docelowe dla naszej 20-dniowej strategii wygaszania, którą wykazałem w ciągu ostatnich 2 dni. Jeśli nie przeczytałeś artykułów lub nie zobaczyłeś filmów, znajdziesz link do obu poniżej. MondayTutorials Samouczek Wtorek8217s W poniedziałek pokazałem, jak zwiększenie długości średniej ruchomej zwiększy twoje szanse na handel na twojej drodze. Najlepszy numer wynosił 90 dni. To ćwiczenie pokazało, że zwiększenie średniej kroczącej lub wydłużenie czasu od 20 dni do 90 dni może zwiększyć twój procent dochodowych transakcji z 30 procent rentowności do około 56 procent rentowności, to jest ogromne. We wtorek pokazałem, w jaki sposób możemy zastosować metodę, która ma okropny współczynnik wygranej i odwrócić ją, aby zapewnić bardzo wysoki procent zwycięzców w porównaniu do przegranych. Wziąłem 20-dniowe breakouts, które dały niesamowity wskaźnik wygranej i odwróciły go. Zamiast kupować 20-dniowe wypady, zanikałybyśmy i robiliśmy to samo z drugiej strony. Dostarczyłem również kilka filtrów, które pomogą jeszcze bardziej zwiększyć szanse. Ta metoda nazywa się 20-dniowym zanikaniem i dziś omówię położenie stop loss i docelowe miejsce docelowe zysku dla tej strategii. Niektóre z najlepszych krótkoterminowych strategii handlowych są proste w nauce i handlu Gorąco polecam zwrócić uwagę, ponieważ uważam, że ta metoda daje około 70 procent wygrać do utraty i działa lepiej niż większość systemów obrotu, które sprzedają tysiące dolarów. Pamiętaj, że nie ma korelacji między kosztownymi lub złożonymi metodami handlowymi a rentownością. 20-dniowa fala pozostaje jedyną z najbardziej dochodowych i jedną z najlepszych krótkoterminowych strategii handlowych, jakie kiedykolwiek sprzedałem, a ja handlowałem tylko o każdej strategii, którą można sobie wyobrazić. Jak działa wskaźnik ATR Wskaźnik ATR oznacza True True Range, był to jeden z niewielu wskaźników opracowanych przez J. Welles'a Wildera i zawartych w jego książce z 1978 roku, New Concepts in Technical Trading Systems. Chociaż książka została napisana i opublikowana przed wiekiem komputerowym, zaskakujące, że nie wytrzymało testu czasu i kilku wskaźników, które zostały opisane w książce, pozostają jednymi z najlepszych i najbardziej popularnych wskaźników używanych do krótkoterminowego obrotu do dnia dzisiejszego. Jedną z bardzo ważnych rzeczy, o których warto pamiętać przy wskaźniku ATR, jest to, że nie są one używane do określania kierunku rynku w żaden sposób. Jedynym celem tego wskaźnika jest mierzenie zmienności, dzięki czemu handlowcy mogą dostosowywać swoje pozycje, zatrzymać poziomy i cele zysku w oparciu o wzrost i spadek zmienności. Wzór na ATR jest bardzo prosty: Wilder zaczął od koncepcji o nazwie True Range (TR), która jest zdefiniowana jako największa z następujących: Metoda 1: Current High less the current Low Metoda 2: Current High less the previous Close ( wartość bezwzględna) Metoda 3: Bieżąca wartość Niska minus poprzednie Zamknięcie (wartość bezwzględna) Jednym z powodów, dla których Wilder użył jednej z trzech formuł, było upewnienie się, że w jego obliczeniach uwzględniono luki. Dokonując pomiaru różnicy pomiędzy wysoką i niską ceną, nie uwzględnia się luk. Wykorzystując największą liczbę spośród trzech możliwych obliczeń, Wilder upewnił się, że obliczenia uwzględniały luki występujące podczas sesji nocnych. Należy pamiętać, że wszystkie programy do analizy technicznej mają wbudowany wskaźnik ATR. Dlatego nie musisz samodzielnie obliczać niczego ręcznie. Jednak Wilder użył okresu 14 dni do obliczenia zmienności, a jedyną różnicą, jaką robię, jest użycie ATR 10-dniowego zamiast 14-dniowego. Uważam, że krótsze ramy czasowe lepiej odzwierciedlają krótkoterminowe pozycje handlowe. ATR może być używany w ciągu dnia dla przedsiębiorców dziennych, wystarczy zmienić 10 dni na 10 barów, a wskaźnik obliczy zmienność w oparciu o wybraną ramkę czasową. Oto przykład, jak wygląda ATR po dodaniu do wykresu. Używam przykładów z wczoraj, abyś mógł się dowiedzieć o tym wskaźniku i zobaczyć, jak go używamy w tym samym czasie. Zanim przejdę do analizy, pozwól, że przedstawię ci zasady dotyczące stop loss i celu zysku, abyś mógł zobaczyć, jak wygląda wizualnie. Stop loss level to 2 10-dniowy ATR, a celem zysku jest 4 10-dniowy ATR. Upewnij się, że dokładnie wiesz, co 10 dni ATR równa się przed wprowadzeniem zamówienia Odejmij ATR z rzeczywistego poziomu wpisu. Dzięki temu dowiesz się, gdzie umieścić stop loss. W tym przykładzie można zobaczyć, w jaki sposób obliczyłem docelowy zysk za pomocą ATR. Metoda jest identyczna z obliczaniem poziomów stop loss. Wystarczy, że pobierzesz ATR w dniu, w którym podasz pozycję i pomnożysz ją przez 4. Najlepsze strategie krótkoterminowego handlu mają cele zysku, które są co najmniej dwukrotnie większe od twojego ryzyka. Zwróć uwagę, że poziom ATR jest teraz niższy o 1,01, to spadek zmienności. Nie zapomnij użyć oryginalnego poziomu ATR, aby obliczyć stop loss i docelowe miejsce docelowe zysku. Zmienność spadła, a ATR spadł z 1,54 na 1,01. Użyj oryginalnego 1.54 dla obu obliczeń, jedyną różnicą jest to, że zyski osiągają 4 ATR i stop loss loss otrzymają 2 ATR. Jeśli zajmujesz długie pozycje, musisz odjąć stop loss ATR od wpisu i dodać ATR dla celu zysku. W przypadku krótkich pozycji musisz zrobić coś przeciwnego, dodać stop loss ATR do wpisu i odjąć ATR od celu zysku. Proszę to sprawdzić, aby nie denerwować się podczas używania ATR w celu zatrzymania utraty miejsca i docelowego miejsca docelowego. To kończy naszą trzyczęściową serię o najlepszych krótkoterminowych strategiach handlowych, które działają w prawdziwym świecie. Pamiętaj, że najlepsze krótkoterminowe strategie handlowe nie muszą być skomplikowane lub kosztować tysiące dolarów na zyski. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przejdź do: Analiza techniczna Trading 8211 Podwójne szczyty i dna oraz analiza techniczna 8211 Właściwa metoda Wszystkiego najlepszego, starszy trener Rogera Scotta, 4 wspólne aktywne strategie handlowe Aktywny handel to akt kupna i sprzedaży papiery wartościowe oparte na ruchach krótkoterminowych w celu osiągnięcia zysku dzięki zmianom cen na krótkoterminowej mapie papierów wartościowych. Mentalność związana z aktywną strategią handlową różni się od długoterminowej strategii "kupuj i trzymaj". Strategia "kupuj i trzymaj" wykorzystuje mentalność, która sugeruje, że ruchy cenowe w długim okresie przeważają nad zmianami cen w krótkim okresie i jako takie, krótkoterminowe ruchy powinny być ignorowane. Z drugiej strony, aktywni handlowcy wierzą, że krótkoterminowe ruchy i uchwycenie trendu rynkowego to miejsce, w którym generowane są zyski. Istnieją różne metody stosowane do realizacji strategii aktywnego inwestowania, z których każdy ma odpowiednie otoczenie rynkowe i ryzyko związane z tą strategią. Oto cztery najczęstsze rodzaje aktywnego handlu i wbudowane koszty każdej strategii. (Aktywny handel jest popularną strategią dla tych, którzy próbują pokonać średnią rynkową.) Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź, jak uzyskać lepsze wyniki niż rynek.) 1. Handel Day Trading Day jest prawdopodobnie najbardziej znanym stylem aktywnym. Często jest uważany za pseudonim dla samego aktywnego handlu. Day trading, jak sama nazwa wskazuje, to metoda kupna i sprzedaży papierów wartościowych w ciągu tego samego dnia. Pozycje są zamykane w ciągu tego samego dnia, w którym są podejmowane, a żadna pozycja nie jest utrzymywana z dnia na dzień. Tradycyjnie, handel dnia jest wykonywany przez profesjonalnych handlowców, takich jak specjaliści lub animatorzy rynku. Jednak handel elektroniczny otworzył tę praktykę początkującym traderom. (Podobne wersje, patrz także Strategie Obrotu Dniem dla Początkujących). Niektórzy uważają, że transakcja na rynku jest strategią kupna i sprzedaży, a nie aktywnym handlem. Jednak handel pozycjami, kiedy jest dokonywany przez zaawansowanego inwestora, może być formą aktywnego handlu. Handel pozycjami wykorzystuje długoterminowe wykresy - od codziennych do miesięcznych - w połączeniu z innymi metodami określania trendu bieżącego kierunku rynku. Ten rodzaj handlu może trwać kilka dni do kilku tygodni, a czasami dłużej, w zależności od trendu. Przedsiębiorcy zajmujący się trendem poszukują kolejnych wyższych lub niższych poziomów, aby określić trend bezpieczeństwa. Poprzez skakanie i jazdę na fali, handlowcy trendów mają na celu korzystanie zarówno z ruchów rynkowych, jak i do góry. Inwestorzy trendów decydują o kierunku rynku, ale nie próbują prognozować żadnych poziomów cen. Zwykle tendenci handlowcy skaczą po trendu po tym, jak się ustabilizował, a gdy tendencja się zerwie, zwykle opuszczają pozycję. Oznacza to, że w okresach dużej niestabilności rynkowej handel tendencjami jest trudniejszy, a jego pozycja ulega zasadniczo zmniejszeniu. Kiedy trend się zepsu, gracze typu swing zazwyczaj dostają się do gry. Pod koniec tendencji zazwyczaj występuje pewna niestabilność cen, ponieważ nowy trend próbuje się ustabilizować. Kupcy swingowi kupują lub sprzedają w momencie, gdy zmienia się zmienność cen. Transakcje typu "swing" są zwykle utrzymywane przez ponad jeden dzień, ale krócej niż handel trendami. Handlarze Swingiem często tworzą zestaw reguł handlowych opartych na analizie technicznej lub fundamentalnej. Te reguły handlu lub algorytmy mają na celu określenie, kiedy kupić i sprzedać papier wartościowy. Chociaż algorytm obrotu wahadłowego nie musi być dokładny i przewidywać szczyt lub dolinę ruchu cenowego, potrzebuje rynku, który porusza się w tym czy innym kierunku. Rynek związany z zakresem lub na boki to ryzyko dla handlowców wahających się. (Aby uzyskać więcej informacji na temat handlu wahadłowego, zobacz nasze wprowadzenie do Swing Trading.) 4. Scalping Scalping jest jedną z najszybszych strategii stosowanych przez aktywnych handlowców. Obejmuje to wykorzystywanie różnych luk cenowych spowodowanych przez rozrzuty w dwóch liniach i przepływy zamówień. Strategia działa na ogół, dokonując podziału lub kupując po cenie kupna i sprzedaży po cenie kupna, aby otrzymać różnicę między tymi dwoma cenami. Scalpers próbują utrzymać swoje pozycje przez krótki czas, zmniejszając tym samym ryzyko związane ze strategią. Co więcej, scalper nie próbuje wykorzystywać dużych ruchów, ani raczej przesuwać dużych wolumenów, starają się wykorzystać małe ruchy, które często występują i przenoszą mniejsze woluminy częściej. Ponieważ poziom zysków w handlu jest niewielki, użytkownicy scalający szukają bardziej płynnych rynków, aby zwiększyć częstotliwość ich transakcji. I w przeciwieństwie do handlarzy swingami, korektorzy lubią spokojne rynki, które nie są podatne na gwałtowne ruchy cen, więc mogą potencjalnie dokonać spreadu wielokrotnie w tych samych cenach. (Więcej informacji na temat tej aktywnej strategii handlowej można znaleźć w artykule Skalping: małe, szybkie zyski). Koszty związane z strategiami handlowymi Istnieją powody, dla których profesjonalni handlowcy pracowali tylko w aktywnych strategiach handlowych. Nie tylko posiadanie własnego domu maklerskiego zmniejsza koszty związane z transakcjami o wysokiej częstotliwości. ale zapewnia również lepszą realizację transakcji. Niższe prowizje i lepsza realizacja to dwa elementy, które poprawiają potencjał zysków strategii. Oprócz danych rynkowych w czasie rzeczywistym niezbędne są znaczne zakupy sprzętu i oprogramowania. Koszty te pomyślnie wdrażają i zyskują na aktywnym handlu nieco zakaźnym dla pojedynczego przedsiębiorcy, choć nie wszystkie razem niewiarygodne. Aktywni handlowcy mogą stosować jedną lub wiele z wyżej wymienionych strategii. Zanim jednak zdecydujesz się na te strategie, należy zbadać i rozważyć ryzyko i koszty związane z każdym z nich. (W celu zapoznania się z nimi zapoznaj się również z Technikami zarządzania ryzykiem dla aktywnych handlowców.) Ekonomiczna teoria całkowitego wydatkowania środków w gospodarce i jej wpływu na produkcję i inflację. Opracowano ekonomię keynesowską. Aktywa w portfelu. Inwestycje portfelowe są realizowane z oczekiwaniem na uzyskanie zwrotu z inwestycji. To. Współczynnik opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zyski przekraczające te, które można było zarobić bez ryzyka. Wykup pozostałej akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrot podatku to zwrot podatku od osób fizycznych lub gospodarstw domowych, gdy faktyczne zobowiązanie podatkowe jest niższe niż kwota. Wartość pieniężna wszystkich gotowych towarów i usług wyprodukowanych w granicach danego kraju w określonym czasie. Strategie handlowe krótkoterminowe 8211 Dowiedz się, jak używać wskaźnika RSI Dzisiaj I8217m omówi jeden z najpopularniejszych wskaźników krótkoterminowych strategii handlowych. Wskaźnik siły relatywnej (Relative Strength Index, RSI) jest oscylatorem pędu, który mierzy szybkość i zmianę ruchów cen. Wskaźnik RSI został wymyślony przez J. Welles'a Wildera i wyposażony w RSI w jego książce z 1978 roku, New Concepts in Technical Trading Systems wraz z kilkoma innymi wskaźnikami, które będę się prezentować w ciągu najbliższych kilku tygodni. RSI oscyluje pomiędzy zerem a 100. Tradycyjnie RSI jest uważany za wykupionego, gdy powyżej 70 i oversold, gdy poniżej 30 lat. Wolę wyjaśnić formułę, aby obliczyć wskaźnik RSI, ponieważ wskaźnik jest dostępny na każdym oprogramowaniu do tworzenia wykresów w trybie online i offline, więc nie ma powodu ręcznie obliczyć wszystko. Jedyną rzeczą, która musi zostać skorygowana, jest okres. Wilder tradycyjnie wykorzystywał 14 dni do obliczenia oscylatora RSI, a ja wolę używać krótszego okresu. Uważam, że dziesięć dni lub dziesięć barów jeśli masz dzień handlu działa bardzo dobrze na krótkoterminowe wahania rynku. Więc to jest jedyna rzecz, którą musisz zmienić podczas korzystania z tego oscylatora. Krótkoterminowe strategie handlowe 8211 Wskaźniki wiodące i opóźniające Istnieje wiele wskaźników używanych przez handlowców do handlu krótkoterminowymi strategiami handlowymi, większość wskaźników jest podzielona na dwa obszary. Jednym z obszarów są wskaźniki opóźniające, są to wskaźniki, które potwierdzają i śledzą działania cenowe. Średnia ruchoma trasy i podąża za trendem cenowym, dostarcza informacji handlowcom po fakcie. Wskaźniki opóźnienia są powszechnie nazywane tendencją, ponieważ mają na celu pozyskanie i utrzymywanie ich w handlu, dopóki trenujesz. Jako takie, wskaźniki te nie są skuteczne w handlu lub na boki rynku. Inną wadą wskaźników opóźniających jest to, że są opóźnione i zapewniają kierunek po fakcie, mogą spowodować, że zacznie się trend dużo później i po wygenerowaniu początkowego sygnału. Jednak w przypadku następnej tendencji są one uważane za najlepsze wskaźniki krótkoterminowych strategii handlowych. Średnia ruchoma jest świetna, jeśli chodzi o trend, ale idzie za ceną i generuje sygnały po rozpoczęciu trendu. Średnia ruchoma dała sygnał kupna 6 dni i 2.50 po odwróceniu kierunku. Kierunkowe wskaźniki z drugiej strony mają na celu doprowadzenie do zmian cen, inne słowa, wskaźnik wiodący da sygnał zanim nastąpi trend lub odwrócenie. Istnieją pewne zalety, które zapewnia również wskaźnik wiodący. Wczesne sygnalizowanie wejścia i wyjścia jest głównym plusem przy wykorzystaniu wiodących wskaźników. Wskaźniki wiodące działają najlepiej na rynkach niestabilnych lub trendowych, jeśli są stosowane na rynkach trenujących. Zalecane jest używanie tylko tych wskaźników w kierunku głównych tendencji. Jeśli rynek zyskuje na wyższej wartości, będę handlował tylko długimi transakcjami za pomocą wskaźnika RSI, a jeśli rynek będzie spadał, to zalecam tylko zawieranie transakcji, które będą krótkie. Najlepszym zastosowaniem w oscylatorze, takim jak wskaźnik RSI jest mierzenie krótkoterminowych transakcji przewyższających i zbyt wysokich na słabych rynkach, gdzie pojawiają się te wskaźniki. Jednym z najlepszych sposobów wykorzystania wskaźnika RSI jest pomiar różnicy między analizowanym rynkiem a samym wskaźnikiem. Wzrastająca rozbieżność występuje wtedy, gdy papier podstawowy lub inny rynek niżej i RSI tworzą niższy poziom. RSI nie potwierdza niższego niskiego, a to wskazuje na wzmocnienie. Silna rozbieżność 8211 Intel idzie w dół, podczas gdy wskaźnik RSI się zwiększa 8211 Dobra okazja do kupienia Nieparzysta dywergencja powstaje, gdy na giełdach lub innych rynkach uzyskuje się wyższy poziom, a RSI tworzy niższy poziom. RSI nie potwierdza nowego maksimum, a to pokazuje słabnący moment. Microsoft porusza się w górę, a wskaźnik RSI jest niższy 8211 Dobra okazja sprzedaży Możesz uzyskać bardzo dobry pomysł, patrząc na te przykłady, w jaki sposób wskaźnik RSI generuje sygnały odwracania trendów. Najważniejszą rzeczą do zapamiętania przy użyciu oscylatorów, takich jak wskaźnik RSI, jest fakt, że działają one dobrze tylko na rynkach o ograniczonym zasięgu lub słabo rozwiniętych rynkach. Rynki, które zyskują na popularności, zazwyczaj reagują znacznie lepiej na trendy w związku ze wskaźnikami, takimi jak średnia krocząca. I odwrotnie, nie zalecam używania średniej ruchomej na niepewnym rynku, który jest najszybszą drogą do katastrofy. Upewnij się, aby sprawdzić ogólne nachylenie lub kierunek trendu przed zastosowaniem tych wskaźników. Wskaźnik RSI jest jednym z najpopularniejszych wskaźników używanych przez handlowców w krótkoterminowych strategiach handlowych. W najbliższych tygodniach zrobię kilka dodatkowych samouczków, demonstrując, jak zbudować krótkoterminowy system transakcyjny z tym wskaźnikiem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: Roger Scott Starszy konsultant ds. Rynku trenerów Przegląd strategii krótkoterminowych transakcji, które zostały zaktualizowane 14 października 2018 r. Strategie transakcyjne krótkoterminowe to praca najnowszej książki Larry'ego Connorsa. Jak sugeruje tytuł, książka jest zbiorem systemów transakcyjnych, które są przeznaczone do krótkoterminowego handlu (w szczególności handlu wahadłowego). Strategie transakcyjne krótkoterminowe, które obejmują różne tematy, w tym niektóre ogólne informacje handlowe, kilka systemów transakcyjnych i niektóre psychologie handlowe. Statystyki są tematem przewodnim książki, a statystyki są podstawą wielu prezentowanych informacji. Krótkoterminowe strategie inwestycyjne, w których praca wykorzystuje przede wszystkim indeks giełdowy SampP 500 i niektóre rynki amerykańskie w swoich statystykach i przykładach, ale przedstawione informacje handlowe (np. Strategie transakcyjne) mogą być łatwo zastosowane do innych rynków (które zgodnie z prawem sugerują księgę) ). Krótkoterminowe strategie transakcyjne, które zostały napisane przez Larry'ego Connorsa i opublikowane przez Trading Markets. Książka jest jedną z kilku książek, które Larry napisał na temat handlu finansowego. O autorze Larry (Laurence) Connors jest profesjonalnym handlowcem i oczywiście jest autorem książek handlowych. Larry jest handlowcem technicznym i przedsiębiorcą systemowym. Oznacza to, że wykorzystuje analizę techniczną (a nie analizę fundamentalną) i że po stworzeniu systemu handlu (zwykle za pomocą statystyk), dokładnie przestrzega tych systemów (w przeciwieństwie do dyskrecjonalnego sprzedawcy). Więcej informacji na temat Larry Connors można znaleźć na stronie Trading Markets. Część pierwsza - Wprowadzenie i zachowanie na rynku Pierwsza sekcja krótkoterminowych strategii handlowych, które stanowią wprowadzenie i omówienie zachowań rynkowych (tj. Dlaczego rynki poruszają się tak, jak to robią). Pierwsza sekcja zaczyna się od wprowadzenia jednego rozdziału, który przedstawia samego Larry'ego, jego styl handlowy, i wyjaśnia, dlaczego tak mocno wierzy w analizę statystyczną. Pierwsza sekcja jest kontynuowana z sześcioma rozdziałami, które zawierają zestaw sześciu zasad dotyczących myślenia o zachowaniach rynkowych. Zasady są przedstawione z różnymi wykresami i statystykami, aby wyjaśnić, dlaczego reguły istnieją. Niektóre zasady mają na celu skłonienie inwestorów do myślenia o rynkach w różny sposób (np. O wprowadzaniu długich transakcji, gdy rynek porusza się w górę lub w dół), podczas gdy niektóre z nich mają bardziej statystyczny charakter (np. lub zmniejszyć ich rentowność). Część druga - strategie handlowe Druga część krótkoterminowych strategii handlowych, która obejmuje kilka systemów handlowych, które są przeznaczone do handlu wahadłowego na różnych rynkach. Druga sekcja zawiera sześć rozdziałów, które zapewniają sześć systemów transakcyjnych. Szczegółowo przedstawiono każdy system transakcyjny, w tym jego wejścia i wyjścia oraz wyjaśnienie, dlaczego działa system transakcyjny. Dostarczono różne statystyki, aby pokazać wyniki każdego systemu handlu w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Niektóre strategie opierają się na tej samej zasadzie (np. Wprowadzanie podczas wycofywania w dłuższej perspektywie), a niektóre strategie są całkowicie niepowiązane (np. Wpisywanie konkretnych dni w miesiącu). Ponieważ są one przedstawione w książce, strategie są przeznaczone do handlu systemowego, ale wszystkie mogą być dostosowane do dyskrecjonalnego handlu. Systemy handlu oparte są przede wszystkim na analizie statystycznej, z kilkoma odniesieniami do niektórych koncepcji podaży i popytu. Właściwie nie przetestowałem żadnego z systemów transakcyjnych, więc nie mogę powiedzieć, czy są one opłacalne, czy nie. Jeśli zdecydujesz się na handel dowolnym systemem transakcyjnym, który jest zawarty w książce, polecam wykonanie własnych testów przed dokonaniem jakichkolwiek transakcji na żywo (jak zaleciłbym w każdym systemie transakcyjnym). Część trzecia - Psychologia handlowa i podsumowanie Trzecia i ostatnia sekcja krótkoterminowych strategii handlowych, które omawia psychologia handlu i zawiera krótkie podsumowanie książki. Trzecia sekcja omawia psychologię handlową w postaci kilku pytań, które wymagałyby natychmiastowych decyzji, gdyby powstały podczas handlu. Na przykład, jeśli przypadkowo wprowadziłeś długi handel, gdy myślałeś, że wchodzisz na krótki handel, co zrobiłbyś (np. Zarządzasz nim w zyskownym handlu, wyjdziesz z handlu natychmiast biorąc małą stratę, itp.) Trzecia sekcja to przedstawia wywiad przeprowadzony przez Larry'ego Connorsa z Richardem Machowitzem. Richard nie jest handlowcem, ale wywiad jest przykładem tego, jak psychologia odgrywa ważną rolę w handlu, a także w innych aspektach życia. Wreszcie, książka kończy się krótkim podsumowaniem informacji, które zostały przedstawione w całej książce. Używanie książki w twoich transakcjach Strategie transakcyjne krótkoterminowe, które to praca dostarcza bardzo użytecznych informacji, ale nie jest to instrukcja handlowa krok po kroku. Książka zakłada, że ​​czytelnik dobrze rozumie podstawy handlu (np. Długie i krótkie transakcje, typy zamówień itp.), Ale nie wymaga określonej ilości doświadczeń handlowych. Systemy transakcyjne są bardzo proste (czytaj jak nieskomplikowane), dzięki czemu mogą być zrozumiane przez inwestorów o dowolnym poziomie doświadczenia. Podobnie jak w przypadku każdej księgi handlowej, krótkoterminowe strategie inwestycyjne, które obejmują pewne rzeczy, z którymi nie zgadzam się całkowicie. Na przykład rozdział omawiający zlecenia stop loss mówi, że nie należy ich używać. Uważam, że należy zawsze stosować zlecenia stop loss i że wszelkie powody nieużywania stop loss (takie jak kierowanie zleceń stop loss przez innych inwestorów) można pokonać dzięki lepszemu zarządzaniu zatrzymaniem strat (takim jak umieszczanie zleceń stop loss na nieoczywistym poziomie ceny). Profesjonalni handlowcy będą mogli wziąć dostarczone informacje i szybko podjąć decyzję (nawet natychmiast), jeśli chcą zastosować ją do własnego handlu. Mniej doświadczeni handlowcy będą musieli upewnić się, że rozumieją pojęcia kryjące się za informacjami i konsekwencje ich użycia, zanim zdecydują, co należy stosować w ich własnych transakcjach handlowych. Styl pisania Krótkoterminowe strategie handlowe, że praca jest stosunkowo krótką książką (125 stron), a styl pisania jest prosty i na temat (to jest bardzo mało dodatkowych informacji). Dzięki temu książka jest łatwa do czytania dla doświadczonych handlowców, ale zupełnie nowi inwestorzy mogą od razu nie zrozumieć wszystkiego. Profesjonalny przedsiębiorca będzie mógł przeczytać książkę w ciągu kilku godzin, podczas gdy mniej doświadczony przedsiębiorca może potrzebować kilku dni na przeczytanie książki. Strategie transakcyjne krótkoterminowe, w których praca przedstawia większość informacji w formacie tekstowym, uzupełniona o kilka podstawowych wykresów. Wolałbym kilka graficznych wykresów przykładowych transakcji, ale jest to wyłącznie dla mojej przyjemności, ponieważ brak wykresów nie umniejsza samej informacji. Wnioski i rekomendacje Kiedy zdecydowałem się przeczytać i przejrzeć krótkoterminowe strategie transakcyjne, które wykonuję. Spodziewałem się kolejnego uruchomienia strategii dotyczącej handlu bronią, ale tak nie jest. Krótkoterminowe strategie transakcyjne, które są księgą strategii handlowej, ale jej format i styl pisania odróżniają ją od standardowych ksiąg strategii handlowej. Cieszyłem się prostym stylem, ponieważ pozwalało mi spędzać więcej czasu na myśleniu o informacjach handlowych, zamiast czytać niepotrzebne informacje. Cieszyłem się również możliwością przeczytania całej książki w ciągu jednego wieczoru. Polecam krótkoterminowe strategie handlowe, które działają dla profesjonalnych handlowców, którzy są zainteresowani tym, jak inni profesjonalni handlowcy prowadzą wymianę handlową lub szukają nowego systemu handlu opartego na statystykach lub szukają rekreacyjnego (ale wciąż użytecznego) materiału do czytania . Polecam również krótkoterminowe strategie inwestycyjne, które działają dla nowych handlowców, którzy dobrze znają podstawy handlu i chcą uzupełnić swoją edukację handlową bez trzymania ręki na każdym kroku. Krótkoterminowe strategie handlowe, które warto przeczytać, i będą miały miejsce w mojej bibliotece handlowej (większość książek handlowych nie). Zalecana cena krótkoterminowych strategii transakcyjnych to 49,95, więc jest przystępna cenowo i jest warta zachodu dla siebie lub jako prezent dla innego inwestora. Krótkoterminowe strategie transakcyjne, które można nabyć bezpośrednio ze strony rynków handlowych.