Beginner039s Przewodnik po kontraktach E-Mini Futures: Co to jest E-Minis e-mini to kontrakt terminowy zawierany elektronicznie, który jest częścią standardowej umowy futures. W przypadku kontraktów terminowych e-minis stanowią umowę zakupu lub sprzedaży wartości gotówkowej indeksu bazowego w określonym przyszłym terminie. Umowy są wielkości po określonej wartości pomnożonej przez cenę kontraktu futures, wartość ta zależy od konkretnego e-mini. Przykładowo e-mini SampP 500 ma kontrakt na kwotę 50 razy większą niż e-mini SampP 500. Jeśli wartość e-mini SampP 500 wynosi 1,320, wartość umowy wynosi 66 000 (50 x 1320). Wartość kontraktu zmienia się wraz ze zmianą kursów futures. Zamówienia 13Mini są dostępne w wielu produktach, w tym w indeksach, metali, walutach i towarach. Generalnie jednak inwestorzy i handlowcy odnoszą się do kontraktów futures na indeksy e-mini - aw szczególności do e-mini SampP 500 - przy omawianiu e-minis. Indeks giełdowy 13A to statystyka, która odzwierciedla złożoną wartość wybranej grupy akcji. Na przykład SampP 500 to indeks składający się z 500 zapasów wybranych do wielkości rynku, płynności i grup branżowych. Natomiast indeks Dow Jones Industrial Average jest indeksem składającym się z 30 największych i najbardziej wpływowych firm w Stanach Zjednoczonych. Kontrakty futures na indeksy giełdowe pozwalają handlowcom kupować i sprzedawać siłę całego indeksu środków pieniężnych bez konieczności posiadania poszczególnych akcji, co czyni je praktycznym instrumentem handlowym. Każdy przyszły indeks giełdowy handluje wielokrotnością bazowego indeksu gotówkowego, a ponieważ nie są one oparte na materialnym towarze, są rozliczane w gotówce. 13 Chicago Mercantile Exchange (CME) wprowadziła pierwszy produkt e-mini 9 września 1997 r., Kiedy to uruchomiła e-mini SampP 500. Ten mniejszy kuzyn SampP 500 umożliwił większy udział w rynkach kontraktów terminowych na indeksy giełdowe, ponieważ jedną piątą wielkości umowy pełnej wielkości, co znacznie przynosi ceny indywidualnym inwestorom i handlowcom. 13 Dzienne ceny rozliczeniowe umów e-mini są takie same, jak w przypadku umowy regularnej (w oparciu o miesiąc umowy). W rezultacie pozycja z pięcioma kontraktami futures e-mini SampP 500 (że każda transakcja ma jedną piątą wielkości pełnego kontraktu) ma taką samą wartość finansową jak jedna pełnowymiarowa umowa w tym samym miesiącu kontraktowym (zakładając, że obie pozycje są po tej samej stronie rynku). 13 Najpopularniejsze kontrakty terminowe na indeks giełdowy e-mini obejmują: E-mini SampP 500 (ES) E-mini NASDAQ-100 (NQ) E-mini Dow (YM) E-mini SampP MidCap 400 (EMD) E-mini Russell 2000 (TF) 13 13 ES, NQ, YM i EMD są przedmiotem obrotu w obrocie elektronicznym na platformie CME Globex, natomiast TF prowadzi transakcje na platformie handlu elektronicznego Intercontinental Exchange (ICE). PRZECZYTAJ WAŻNE INFORMACJE PONIŻEJ PONIŻEJ. Ważna uwaga: transakcje futures i opcje są przeznaczone dla wyrafinowanych inwestorów i są złożone, wiążą się z wysokim ryzykiem i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Charakterystyką i ryzykiem Standardowych Wariantów oraz oświadczeniem o ujawnieniu ryzyka dla kontraktów futures i opcji przed złożeniem wniosku o konto. Kredyty i oferty ETRADE mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem u źródła w USA i raportowaniu według wartości detalicznej. Podatki związane z tymi ofertami są odpowiedzialnością klientów. Każda transakcja terminowa wynosi 2,99 (z każdej strony, na umowę, plus opłata wymiany). Oprócz 2,99 za kontrakt na prowizję poboczną, klienci kontraktów futures będą oceniani za niektóre opłaty, w tym za obowiązującą wymianę kontraktów futures i opłaty NFA, a także za opłaty za usługi maklerskie związane z realizacją kontraktów futures i kontraktów terminowych nieelektronicznych. Opłaty te nie są ustalane przez Papiery Wartościowe ETRADE i będą się różnić w zamian. Dywersyfikacja i alokacja aktywów nie zapewniają zysków ani chronią przed utratą na upadających rynkach. Inwestorzy powinni oceniać własne potrzeby inwestycyjne w oparciu o własną sytuację finansową i cele inwestycyjne. Transakcje na kontraktach futures mają duży stopień ryzyka. Kwota pierwotnego marginesu jest niewielka w stosunku do wartości kontraktu futures. Stosunkowo mały ruch na rynku będzie miał proporcjonalnie większy wpływ na fundusze, które zdeponowali lub będą musiały wpłacić: może to działać zarówno na Ciebie, jak i na Ciebie. Możesz utrzymać całkowitą stratę początkowych funduszy marginesowych i wszelkie dodatkowe środki zdeponowane w firmie w celu utrzymania Twojej pozycji. Jeśli rynek poruszy się w stosunku do Twoich pozycji lub marż wzrośnie, może zostać wezwany przez Firmę do zwrotu krótkoterminowych dodatkowych środków w celu utrzymania Twojej pozycji. Jeśli nie wypełnisz prośby o dodatkowe środki natychmiast, niezależnie od wymaganego terminu, Twoje stanowisko może zostać zlikwidowane przez Firmę, a Ty będziesz ponosić odpowiedzialność za powstały deficyt. Proszę przeczytać więcej informacji na temat ryzyka obrotu na marginesie w etrademargin. Zanim otworzysz nowe produkty futures handlowego, powinieneś ustalić, czy transakcja na rachunku depozytowym jest odpowiednia dla konkretnych celów inwestycyjnych, doświadczenia, tolerancji na ryzyko i sytuacji finansowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z oświadczeniem o ujawnieniu depozytów zabezpieczających FINRA. Treść dostarczona przez ETRADE Securities i ETRADE Capital Management jest przeznaczona tylko do celów edukacyjnych. Informacje te nie stanowią ani nie powinny być interpretowane jako oferta lub próba pozyskania oferty zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych przez ETRADE Securities lub jej podmioty stowarzyszone. Materiały osób trzecich są udostępniane wyłącznie w celach edukacyjnych. Treść została napisana przez i będzie prezentowana przez osobę trzecią niezwiązaną z firmą ETRADE Financial Corporation lub z jej podmiotem stowarzyszonym. Firma ETRADE Financial Corporation i jej podmioty stowarzyszone nie są odpowiedzialne za treść. Ani firma ETRADE Financial ani żaden z jej podmiotów stowarzyszonych nie jest powiązana z osobą trzecią dostarczającą tę treść. Żadne przedstawione informacje nie stanowią rekomendacji ETRADE Financial lub jej podmiotów stowarzyszonych do kupowania, sprzedawania lub przechowywania jakichkolwiek zabezpieczeń, produktów finansowych lub instrumentów omawianych w niniejszym dokumencie lub do angażowania się w jakąkolwiek konkretną strategię inwestycyjną. Produkty i usługi z papierów wartościowych i kontraktów futures oferowane przez ETRADE Securities LLC, FINRA SIPC NFA. Konta futures prowadzone przez ETRADE Securities LLC. Czas reakcji systemu i czas dostępu do konta mogą się różnić ze względu na różne czynniki, takie jak wielkość obrotu, warunki rynkowe, wydajność systemu i inne czynniki. Oświadczenie o kondycji finansowej O ochronie majątkowej Umowy z kontami klienta Raport kwartalny 606 Plan ciągłości działania 2017 ETRADE Financial Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka praw autorskich ETRADEZnajdź nowy sposób na opanowanie na giełdzie lub zabezpieczenia portfela czasowego na kontraktach futures E-mini SampP 500. Nasza przyjazna dla użytkownika platforma transakcyjna i wyjątkowa obsługa klienta sprawiają, że jesteśmy czołowym brokerem futures. Otwórz konto na kontrakty futures w optionsXpress. Symbol ES Exchange Wielkość kontraktu CME 50 x SampP 500 Wysokość Tick 0,25 12,50 Informacje o kontraktach CME E-mini SampP 500 Indeks SampP 500 jest powszechnie rozpoznawanym barometrem na amerykańskim rynku akcji i jest punktem odniesienia stosowanym przez większość profesjonalistów inwestycyjnych. Kontrakty terminowe typu E-mini SampP 500 umożliwiają skuteczne kupowanie lub sprzedaż niezwykle zdywersyfikowanego portfela zapasów, w zależności od opinii na temat całego rynku akcji. Centrum handlu kontraktami terminowymi na indeksy giełdowe to Chicago Mercantile Exchange (CME). W 1982 roku CME wprowadziła do obrotu kontrakty terminowe na indeksy giełdowe SampP 500, a ta umowa stanowi obecnie większość większości transakcji futures w Stanach Zjednoczonych. Kontrakty terminowe typu E-mini SampP 500 są potężnymi i wszechstronnymi instrumentami, niezależnie od tego, czy zamierzasz ryzykować swój kapitał na nagrody inwestycyjne, czy też chcą uniknąć ryzyka ryzyka. Kontrakty terminowe typu E-mini SampP dają niepowtarzalne zalety, co pozwala: • uczestniczyć w szerokich ruchach na rynku, przy podejmowaniu jednej decyzji handlowej, bez konieczności wybierania pojedynczych problemów. Indeks kontraktów futures E-mini SampP 500 ma być dokładnym wskaźnikiem zastępczym dla zdywersyfikowanego portfela wysoce skapitalizowanych akcji typu "blue chip". Możliwe jest zabezpieczenie wartości portfela podczas niekorzystnych rynków bez ponoszenia wysokich opłat z tytułu transakcji. Jeśli posiadasz akcje, możesz zabezpieczyć swoje ryzyko, sprzedając kontrakty futures E-mini SampP 500. Jeśli rynek spadnie, zyski z kontraktów terminowych mogą zrównoważyć niektóre lub wszystkie straty w zapasach. Możesz skorzystać z ruchu na rynku byków, nawet zanim fundusze zaczną kupować akcje. Podobnie jak w przypadku wszystkich kontraktów futures, kontrakty futures na indeksy E-mini SampP wymagają niewielkiej depozytu zabezpieczającego, więc możesz handlować dużymi kontraktami indeksów giełdowych ze stosunkowo niewielką inwestycją. Indeks SampP oparty jest na cenach akcji 500 różnych firm - na ogół około 80 przemysłach, 3 spółkach komunalnych, 1 spółkach transportowych i 15 instytucjach finansowych. Wartość rynkowa 500 firm równa się około 80 wartości wszystkich akcji znajdujących się w obrocie na nowojorskiej giełdzie. Cztery grupy branżowe są utrzymywane w celu monitorowania dywersyfikacji indeksów. Liczba firm w każdej grupie zmienia się od czasu do czasu, aby umożliwić SampP większą elastyczność w wyborze nowych firm dla indeksu, gdy pojawiają się otwory. SampP 500 jest indeksem ważonym kapitałem, odzwierciedlającym wartość rynkową 500 firm notowanych na giełdzie. Każda cena akcji składnika jest pomnożona przez liczbę akcji wspólnych występujących w tej spółce, a uzyskane wartości rynkowe są sumowane. Łączna wartość rynkowa 500 firm jest następnie dzielona przez liczbę zwaną Divis Index. Łączna wartość rynkowa wszystkich 500 firm jest porównywana z wartością w okresie bazowym (1941-1943 10) w celu uzyskania wartości indeksu. Ponieważ indeks jest ważony w ten sposób, zmiana ceny jednego zasobu wpłynie na indeks proporcjonalnie do zapasów wartości rynkowej. SampP dostosowuje Indeks w celu uniknięcia zniekształceń, gdy istnieją podziały akcji lub dywidendy, inne rozkłady lub transakcje kupione przez samą spółkę składową, fuzje, przejęcia lub wydzielone spółki zależne. W każdym przypadku SampP modyfikuje Indeks (poprzez dzielnik stosowany do porównywania bieżącej wartości bazowej) pomiędzy sesjami handlowymi. Indeks pozostaje wtedy na tej samej wartości przy otwarciu obrotu jak w poprzednim zamknięciu, a różnica w wydajności jest nieistotna. CME E-mini SampP 500 Futures Dane techniczne E-mini SampP 500 futures, Chicago Mercantile Exchange, symbol handlowy ES. Rozmiar kontraktu to 50 x indeks SampP 500. Minimalny kresek wynosi 0,25 12,50. Kontrakty terminowe E-mini SampP handlują prawie 24 godziny dziennie w systemie handlu Globex, od 16:30 czasu amerykańskiego USA do godziny 16.15 czasu amerykańskiego następnego dnia po południu. E-mini SampP 500 futures handlu w cyklu kwartalnym. Miesiące handlowe to marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. Więcej informacji na temat tej sekcji można znaleźć na stronie ujawniania danych. Nie znalazłeś tego czego potrzebujesz Daj nam znać. Produkty maklerskie: nie FDIC Ubezpieczony middot Nie ma gwarancji, że Middot gwarancji bankowej mogą utracić wartość Opcje Xpress, Inc. nie rekomenduje inwestycji i nie udziela porad finansowych, podatkowych ani prawnych. Treści i narzędzia są dostępne wyłącznie w celach edukacyjnych i informacyjnych. Wyświetlane symbole giełdowe, opcje lub kontrakty futures służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie mają na celu przedstawienia rekomendacji kupna lub sprzedaży określonego papieru wartościowego. Produkty i usługi przeznaczone dla klientów ze Stanów Zjednoczonych i mogą nie być dostępne lub oferowane w innych jurysdykcjach. Online Trading ma własne ryzyko. Odpowiedź systemu i czasy dostępu, które mogą się różnić w zależności od warunków rynkowych, wydajności systemu, wielkości i innych czynników. Opcje i futures są ryzykowne i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Proszę zapoznać się z Charakterystyką i Ryzykiem Standardowych Opcji i Oświadczeniem o Ryzyku w odniesieniu do kontraktów terminowych i opcji na naszej stronie internetowej przed złożeniem wniosku o konto, dostępnym również pod numerem 888.280.8020 lub 312.629.5455. Inwestor powinien zrozumieć te i dodatkowe ryzyko przed transakcją. Wiele strategii opcji na nogę będzie obejmować wiele prowizji. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. i Charles Schwab Bank są odrębnymi, ale stowarzyszonymi spółkami i spółkami zależnymi od The Charles Schwab Corporation. Produkty brokerskie są oferowane przez Charles Schwab amp Co. Inc. (członek SIPC) (Schwab) i optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Depozyt i pożyczanie produktów i usług oferowane są przez Charlesa Schwaba Bank, członka FDIC oraz pożyczkodawcę na pożyczkę (Equal Housing Lender - Schwab Bank). skopiuj 2017 opcjeXpress, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Członek SIPC. Jak korzystać z E-mini SampP 500 do handlu Opcjami (Część 1) 08102009 11:23 am EST Rzadko spotykam się z handlowcem, który nie handlował opcjami. Strategie opcji są w wielu kształtach i formach, ale wszystkie one mają robić jedną rzecz: zarabiać. Irsquove handlował od 1980 roku i był kiedyś jednym z największych traderów w branży maklerskiej do czasu katastrofy z 1987 roku, co przyniosło nową realizację, że utrzymywanie pozycji dźwigni przez noc może być katastrofalne. Chociaż wciąż kupuję opcje, mam zupełnie inne spojrzenie na to, jak i kiedy je sprzedawać. Po pierwsze, jestem handlarzem kontraktów terminowych SampP. Handluję i śledzę kontrakty terminowe SampP od czasu ich rozpoczęcia w 1982 roku. Więc nauczyłem się handlować opcjami w oparciu o jedną rzecz, którą znam najlepiej: kontrakty SampP 500. Kontrakty terminowe SampP 500 z lat 1980. były znacznie inne niż futures, które znamy dzisiaj. Ze względu na boom technologiczny w ciągu ostatnich 15 lat, większość dzisiejszych transakcji odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, w przeciwieństwie do odbierania telefonu i wywoływania pośrednika lub dołu. A gospodarka dzisiejsza jest obecnie globalna, a nie specyfika danego kraju. Te czynniki sprawiły, że przemysł handlowy patrzy na rynki w szerszej perspektywie, gdzie nasze rynki zareagują na to, co dzieje się w Europie czy Azji. Nie tylko to, ale rynki stają się podmiotem 24-godzinnym zamiast zwykłego 8:30 - 15:00 CT tutaj w USA. Ponieważ rynki działają przez całą dobę, teraz możemy zobaczyć, jak świat docenia nasze rynki i lepiej zrozumie, w jaki sposób nasze rynki będą działać w oparciu o świat. Zaczynam mój dzień handlowy wczesnym rankiem (5:00 rano), aby zacząć kierować rynkami, które przechodzą przez Europę i wchodzą do USA otwarte. Rynek E-mini SampP Futures (E Electronic) jest wyborem handlowców futures SampP w tym daymdash i moim wyborze równie dobrze, ponieważ jest zawsze elektroniczny i handluje praktycznie 24 godziny na dobę. Kierunek transakcji E-mini (termin na kontrakty terminowe E-mini SampP) daje sygnały, jak otworzy się rynek USA. Chociaż opcje akcji nie mogą być przedmiotem obrotu do 8:30 po południu, mogę rozpocząć konfigurowanie mojej strategii handlowej w oparciu o to, co robił E-mini przez całą noc. Większość zasobów (ok. 70) będzie się poruszać w tym samym kierunku, co E-mini. Wiedząc o tym, zanim Stany Zjednoczone otworzą się o godzinie 8:30 czasu TK, wiem, że większość zapasów otworzy się lub wzrośnie w zależności od tego, co robił E-mini przez całą noc. Kiedy rynek USA się otworzy, USA przystąpią do ldquovoterdquo w kierunku rynków światowych. Z tego powodu chcę dać targowi na godzinę przed rozpoczęciem handlu opcjami. Daje to amerykańskiemu rynkowi czas, aby strawić ruch na rynkach światowych i wszelkie nowości gospodarcze, które zostały ogłoszone. Patrząc na wykres 1 poniżej, można zobaczyć kierunek rynków światowych i wpływ na rynki USA. Aby handlować opcjami, używam podstawowej strategii. Jeśli rynek się skończył, kupuję połączenia lub sprzedajesz stojaki. Jeśli rynek się skończy, sprzedam połączenia lub kupuje stojaki. Wolę być sprzedawcą raczej opcji niż kupującym, jednak są pewne akcje, które poruszają się wystarczająco dobrze w ciągu dnia, że kupowanie opcji opłaca się lepiej niż sprzedaż opcji i czekanie na jej pogorszenie. Jabłko (AAPL) jest dobrym przykładem tego. Apple to jeden z zasobów, który bardzo dobrze śledzi E-mini iz tego powodu użyjemy go jako przykładu w tym artykule. Wykres 2 przedstawia dzienny wykres Apple (AAPL) i E-mini (ESM9). Choć zasoby mają indywidualne wiadomości i mogą się poruszać w pewnych momentach (lub mniej), zazwyczaj będą się trendować z E-mini.
No comments:
Post a Comment